17 dicembre 2019

La riforma degli indici benchmark di tasso d'interesse e il suo impatto nella valutazione dei prodotti derivati

Edificio U6, Aula 20 Università Degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, MILANO, dalle ore 14:30 alle ore 16:30

L'onda lunga della crisi dei mercati finanziari iniziata nel 2007 e lo scandalo della manipolazione del fixing degli indici Libor hanno indotto i regolatori ad una epocale riforma degli indici benchmark di tasso d'interesse. Il seminario analizzarà quali siano le linee guida di questa riforma, le novità più significative per il mercato e gli impatti sulla valutazione dei prodotti derivati.

Intervengono:
- Maria Cristina Lege, Responsabile Money Market e Pagamenti, Intesa Sanpaolo
- Luigi Cefis, Head of Derivatives Pricing & Analysis, Intesa Sanpaolo

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